背景
在香港管理债券组合——利率、信用、外汇，覆盖G10、新兴市场和亚洲。也在底层建了驱动每一笔决策的研究基础设施：多智能体管道、主权利差监控、第一杯咖啡前出的相对价值简报。不是副业，是日常工作流。
也从另一面审视过市场——评估国际组织持有的大型固收与衍生品组合，为债券发行策略提供咨询：国债期货持仓如何扭曲现券曲线、活跃券切换时机、一级交易商在发行窗口前后的行为模式。那个视角会改变你管组合的方式。
这件事从2019年写CFETS人民币报价引擎开始。建系统逼出来的对远掉期微观结构的理解精度，是交易同一个品种做不到的。生产环境跑了六年——从那台外汇引擎到多智能体研究系统和LLM工具链。不是demo，是每天在用的东西。
北京大学数学研究生。读地缘历史——帝国与货币信用的兴衰，有时是比终端上任何模型都好的宏观框架。维特根斯坦说得对：语言的边界就是世界的边界。在金融里，你能建的模型的边界，就是你能看见的风险的边界。
骑车爬山。痛苦与回报的比例，和在一个判断错误的利率周期里做固收也差不多。
能力
固定收益 & 宏观
- –利率、信用、外汇——G10、新兴市场、亚洲
- –买方组合构建、风险分解、相对价值交易
- –政策工具设计、主权债务市场操作
- –跨资产宏观框架、央行政策研究
- –天气衍生品与另类资产定价
- –外汇交易技术：CFETS协议对接、即期/远期报价引擎、低延迟系统设计
Agentic 系统与 AI 基础设施
- –多智能体编排、LLM推理、MCP服务器
- –RAG管道、实时数据摄取、开源情报整合
- –机器学习：梯度提升、因子模型、时间序列预测
- –神经网络在金融信号提取中的应用
- –生产级 Agentic 基础设施
量化 & 工程
- –Python、asyncio、数据工程、Bloomberg API
- –随机建模、统计学习、降维方法
- –系统化策略原型设计与回测
- –全栈开发：Next.js、React、TypeScript
研究 & 分析
- –实时宏观事件分析与综合研判
- –治理风险评估、机构咨询
- –信用风险监控、发行人持续跟踪
- –跨资产相对价值框架
语言 & 沟通
- –英语/中文双语——均达母语水平
- –机构沟通、内部利益相关方管理
- –亚太及全球市场跨境协调
背景
- –北京大学数学研究生：随机微积分、最优化理论
- –地缘历史、帝国兴衰——历史如何塑造今日格局
- –维特根斯坦——语言的边界决定认知的边界，做模型和LLM之后体会尤深
项目
CFETS FX Engine
[2019 · 已归档]人民币即期与远期外汇自动报价系统，对接CFETS协议。2019–2023年生产环境运行。
MacroRAG
[生产环境 · 运行中]G10央行情报监测系统。20+ RSS源，LLM驱动风险评分，发行人自动预警。UTC 06:00前完成每日简报。2024年起投入PM日常工作流。
GlobalMacroDesk
[活跃开发]多智能体宏观研究系统。Bloomberg终端集成，12个并发智能体，MCP服务器协调。
Market Intelligence Pipeline
[生产环境 · 运行中]面向固定收益交易台的实时新闻监控与开源情报整合系统。
经历
2023 年至今
投资经理
大规模G10/新兴市场/亚洲固定收益组合——主权/SSA、MBS、投资级信用债。统筹30+家境外机构投资框架。
2019 – 2023
利率交易员
人民币与美元利率账簿——IRS、期货、期权、货币掉期、CDS。连续两年P&L贡献全台第一。构建CFETS人民币自动报价引擎；外汇报价质量2021年同业评选全球第一。主导宏观研究团队。
2017 – 2019
助理投资经理
流动性组合管理。主导设计亚洲首笔SOFR挂钩票据——完整定价框架、对冲方案、投资者路演。构建Nelson-Siegel收益率曲线分析工具。
并行
国际金融机构 · 固定收益顾问
受聘专家顾问，参与横跨纽约、哥本哈根、北京的主权审计项目。评估大型固收与衍生品组合。构建结合机器学习与局部波动率曲面模型的量化审计方法论。
并行
央行 · 债券市场顾问
为国债发行策略与收益率曲线管理提供咨询——国债期货持仓对现券曲线的扭曲、最廉价可交割券动态、发行窗口前后一级交易商行为模式、活跃券切换时机。
教育背景
数学研究生 · 北京大学
金融数学、随机微积分、最优化理论。毕业论文：基于RNN与时间序列模型的50ETF期权波动率预测（优秀论文）。交换生：香港大学。
文章
宏观框架、量化方法、AI研究系统。偶尔记录市场结构与地缘历史的交叉思考。